Contos das trincheiras: uma estratégia simples de Bollinger Band®.
Os Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80 e rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais usadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e inferior - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em um título. A banda superior representa o território de sobre-compra, enquanto a banda inferior pode mostrar quando uma segurança é vendida. A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para aprender mais sobre como as Bollinger Bands® são construídas, veja The Basics of Bollinger Bands®.)
A maioria dos técnicos usará o Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queremos dar uma olhada em uma estratégia simples que usa apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Descobriu-se que comprar os intervalos do Bollinger Band® inferior é uma maneira de aproveitar as condições de sobrevenda. Normalmente, uma vez que uma banda inferior foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço da ação voltará acima da faixa inferior e seguirá para a faixa intermediária. Este é o cenário exato em que essa estratégia tenta lucrar. A estratégia pede um fechamento abaixo da banda inferior, que é então usada como um sinal imediato para comprar as ações no dia seguinte.
Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)
Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.
A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band® inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.
Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da faixa inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando.
Embora a mudança de preço não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Profiting From The Squeeze.)
Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ela quebrou a Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.
O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior pelo segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo a faixa inferior para o restante do mês.
Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada.
Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)
Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia do pregão seguinte.
Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. A quebra do Bollinger Band® inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior.
Montando a banda para baixo.
Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.
Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a cair à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção.
Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM)
Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band® inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum, pois a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito.
Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)
Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.
A estratégia prevê a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, as ações se moveram para o lado negativo. A pressão de venda continuou a levar as ações para baixo, onde atingiu uma baixa intraday de 76,77 dólares (mais de 6% abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi inserida. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria.
A estratégia estava correta ao usar o Bollinger Band® inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band®.
Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem perder peso depois que fechou abaixo da Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.
Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram à maior pressão de venda e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)
Comprar no intervalo do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuar no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas.
Utilizando Bollinger Band® & quot; Bandas & quot; para avaliar tendências.
Bollinger Bands® é um dos indicadores técnicos mais populares para traders em qualquer mercado financeiro, seja investidores negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands® para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço atinge o Bollinger Band® superior e comprando quando atinge o Bollinger Band® inferior. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands® nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as "bandas" mais específicas da Bollinger Band®. Vamos dar uma olhada.
O problema com o Bollinger Bands®
Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: "tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma tag da Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma tag da Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra ". O preço geralmente pode e faz "andar na banda". Nesses mercados, os traders que tentam continuamente "vender o topo" ou "comprar o fundo" se deparam com uma série excruciante de paradas ou, pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. .
Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands® seja usá-lo para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands® pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar: o que é uma tendência?
Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80% do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam principalmente como touros e carregam a batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo).
A fórmula da Bollinger Band® consiste no seguinte:
BOLD = Banda de Bollinger Inferior
n = Período de suavização.
m = Número de Desvios Padrão (SD)
SD = desvio padrão ao longo dos últimos n períodos Preço típico (TP) = (HI + LO + CL) / 3.
BOLU = MA (TP, n) + m * DP [TP, n]
No núcleo, o Bollinger Bands® mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Gerando dois conjuntos de Bollinger Bands® - um conjunto usando o parâmetro "1 desvio padrão" e o outro usando a configuração típica de "2 desvio padrão" - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova.
No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre os Bollinger Bands® +1 SD e +2 SD superiores saem da média, a tendência é de alta; portanto, podemos definir esse canal como a "zona de compra". Por outro lado, se os canais de preços dentro do Bollinger Bands® –1 SD e –2 SD estiverem na “zona de venda”. Finalmente, se o preço serpenteia entre a faixa de +1 SD e –1 a de SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está em “terra de ninguém”.
Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands® é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendência muito preciso.
Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders.
Tendo estabelecido as regras básicas para as "bandas" da Bollinger Band®, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que buscam explorar o momento e enfraquecer os operadores que gostam de lucrar com a exaustão das tendências. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na "zona de compra". Eles então seriam capazes de permanecer na tendência conforme as "bandas" da Bollinger Band® encapsulam a maior parte da ação do preço do movimento ascendente em massa.
Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual, mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75% do seu corpo estiver abaixo da "zona de compra". Usar a regra de 75% é óbvio, já que nesse ponto o preço está claramente fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha? A razão para a segunda condição é impedir que o negociador de tendência seja "puxado para fora" de uma tendência por um rápido movimento probatório para o lado negativo que se encaixa de volta na "zona de compra" no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir, o negociador pode permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta, saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo do novo intervalo.
As "bandas" da Bollinger Band® também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o desgaste da tendência escolhendo o preço no turno. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular.
No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando "bandas" da Bollinger Band® será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands®, encurtando a próxima tag do Bollinger Band® superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-lo logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará com que muitas incursões probatórias cheguem ao topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade do Bollinger Bands® se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área "terra de ninguém", que é simplesmente o intervalo de +1 a -1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado em ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recupera o seu momentum.
The Bottom Line.
Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands® tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Ao estender sua funcionalidade através do uso de "bandas" Bollinger Band®, os operadores podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendência e desbotamento.
Estratégia de negociação Forex Swing 6: Bollinger Bands Strategy.
Postado por D 264 dias atrás.
Essa estratégia de banda de bollinger é uma estratégia de negociação de continuação que também usa a média móvel de 20 períodos das bandas para direção de tendência. Bollinger bandas são uma boa medida de volatilidade do instrumento que você está negociando e podemos usar isso para formar a base de um sistema de negociação swing para Forex ou qualquer outro mercado.
Indicador de bandas de Bollinger.
As bandas de bollinger são compostas de três linhas: Top band, middle band e lower band.
Usando a configuração de banda de bollinger padrão para essa estratégia, as linhas são:
A linha superior é de 2 desvios-padrão da linha média para a linha ascendente A linha média é uma média móvel de 20 períodos A linha inferior é de 2 desvios padrão para a desvantagem da média móvel.
Configurações padrão das bandas de Bollinger.
Antes de começar a alterar as configurações da banda de bollinger, procurando as melhores configurações… Eu vou lhe dizer que não existe uma configuração “melhor” e qualquer um que tente vender a você o cenário perfeito (ou um banco secreto) é desonesto.
A teoria é que as configurações das bandas superior e inferior (o desvio padrão da média móvel) contêm ação de preço. Qualquer movimento de preço que toque ou exceda a banda superior ou inferior mostra um mercado que aumentou a volatilidade. Isso geralmente pode criar ótimas oportunidades de negociação.
As bandas de bollinger são um indicador técnico semelhante ao canal keltner, pois são ambas bandas e uma medida de volatilidade. Uma diferença principal é que o canal keltner usa o intervalo médio verdadeiro para o cálculo. Ao contrário das bandas de bollinger, os canais keltner depois de um grande movimento de preços não têm o efeito “balão” que o bollinger tem.
Regras de Negociação da Estratégia da Bollinger Band.
Vamos entender as "partes móveis" dessa estratégia antes de passar para as regras de entrada. Você pode usar a estratégia de bandas de bollinger em qualquer período de tempo, mas como a maioria dos sinais de negociação, uma configuração de negociação de time frame mais alta é geralmente mais confiável.
Se o preço está se movendo abaixo da linha média do período 20, então o mercado está em tendência de baixa. Se o preço estiver se movendo acima do período 20, considere que o mercado está em tendência de alta. Use o ângulo da linha do meio se o preço exceder a média móvel.
Sinal de compra de banda de Bollinger.
Precisamos ver o preço se movendo acima da linha média da banda de bollinger. Quando vemos o preço se movendo nessa direção, gostaríamos de ver o preço perfurar a faixa superior e começar a recuar.
Você quer ver o recuo de preço na área da linha do meio para iniciar um sinal de compra. Você então procurará uma configuração de ação de preço que mostre que o preço tem uma probabilidade de viajar de volta para o lado positivo. Você também pode usar uma quebra de linha de tendência oposta para entrada.
Sinal de venda de banda de Bollinger.
Para vender, queremos ver o preço visitando a parte inferior da banda e tocar ou furar as bandas. A partir daí, o preço puxa de volta para a área em torno do período 20, movendo a linha média do meio. Você também pode usar uma quebra de linha de tendência oposta para entrada.
Bollinger Bands Estratégia Para Swing Trading.
Como o sinal de compra, queremos ver a ação do preço mostrando a intenção de voltar para baixo.
Onde tomar lucros com bandas de Bollinger.
As bandas de bollinger na verdade têm um indicador embutido para a obtenção de lucro: as bandas externas.
Um preço tocou a linha do meio para um sinal de compra ou venda, procure preço para viajar para a faixa superior ou inferior para obter seus lucros comerciais.
Você também pode usar uma medição de Fibonacci para obtenção de lucro e gerenciamento de comércio.
Bollinger Band Strategy Com Fibs e Price Action.
Essa é uma estratégia de bollinger mais avançada, já que estou usando uma combinação de análise técnica para negociar este gráfico.
Força como preço acima da faixa de bollinger superior e preço começa uma correção complexa Preço dá uma rejeição sólida de baixas e ralis quebrando uma linha de tendência Digite o comércio uma quebra de preço da linha de tendência Use um puxão de Fibonacci de alto para baixo para o preço do projeto para o lado positivo Gerenciar o comércio em certos níveis de Fibonacci.
Para o segundo comércio nessa estratégia, as coisas estão um pouco mais claras:
O preço toca a banda superior O preço puxa para trás e você pode deduzir uma correção complexa da sombra alta ao redor da linha do meio A linha do meio ainda está voltada para cima. O preço toca a faixa inferior e a vela envolvente é a entrada Fibonacci e os alvos ascendentes após a quebra de resistência são 1.27, 1.618 e 2.0.
Este último ofício é interessante e uma lição sobre o movimento de preços que você nunca deve ignorar:
Quando você vê um castiçal de baixa (ou altista) como esse, você NÃO quer negociar com ele. Isso mostra, neste caso, extrema fraqueza Olhe para posicionar na direção do castiçal extremo (neste caso em baixa) em torno da linha média ou superior (ou inferior)
Isso destaca que, embora os indicadores técnicos, como a banda de bollinger, possam ajudá-lo a negociar, a ação de preço sempre prevalecerá.
Esta estratégia de banda de Bollinger vale um teste.
Bollinger bandas podem enquadrar o preço e mostrar-lhe quando há um movimento extremo digno de nota. Seu sistema de negociação pode exigir movimento de preços tocando ou excedendo as bandas superiores ou inferiores antes de fazer uma negociação.
Você pode usá-los como um sistema de reversão à média ou uma estratégia de negociação de giro contínuo. O aspecto de reversão à média é uma estratégia de bolling mais avançada e é mostrado no segundo exemplo de negociação no último gráfico.
As bandas de Bollinger podem mantê-lo objetivo em suas negociações, oferecendo-lhe não apenas um lugar para considerar uma negociação, mas também áreas para considerar a obtenção de lucros conforme descrito acima.
Seja qual for a maneira que você escolher para usar as bandas de bollinger como parte de uma estratégia de negociação swing, certifique-se de testá-lo e registrar um plano de negociação para que você possa permanecer no caminho certo.
Bandas De Bollinger E Compressão Do Preço.
Outro uso das bandas de bollinger é medir a compressão de preços e a quebra da consolidação. Isso é usado em conjunto com o canal keltner e é chamado de squeeze. O Bollinger Bunch Squeeze também pode ser um sistema de negociação, mas como todo método de negociação, teste sua ideia antes de colocar dinheiro na linha.
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Bollinger squeeze band strategy (o guia de instruções COMPLETE!)
Estratégia de bandas de Bollinger.
(o guia de instruções COMPLETO!)
Se você está procurando algumas novas idéias de negociação para adicionar ao seu kit de ferramentas de negociação, então uma estratégia simples de bandas de Bollinger poderia ser.
Como comerciantes, estamos sempre à procura dessa vantagem.
para apertar a nossa eficácia comercial e reduzir os perdedores!
Você não pode errar, adicionando uma compreensão da estratégia da banda Bollinger em seu mix de análise.
Eu vou mostrar-lhe quatro diferentes estratégias de negociação de banda Bollinger.
& # 8211; a formação de topo duplo.
& # 8211; a formação de fundo duplo.
& # 8211; a banda Bollinger aperta.
& # 8211; Bandas de Bollinger como suporte e resistência.
& # 8211; E montando as bandas.
Bandas de Bollinger explicadas:
Então, quais são eles e qual é o seu propósito?
Bandas de Bollinger fornecem uma referência relativa para altos e baixos de preços, eles oferecem uma perspectiva estatística sobre o movimento dos preços dos ativos.
Os preços são altos na banda superior e baixos na banda inferior em relação à média móvel simples da ação de mercado anterior.
O infame Modelo Black Scholes possuía as mesmas características estatísticas que as bandas de Bollinger na capacidade de indicar uma segurança relativamente acima ou abaixo do preço.
Houve inúmeros testes e estudos estatísticos sobre a eficácia da aplicação das bandas de Bollinger na negociação de instrumentos financeiros.
As bandas são uma medida de quão longe o preço é de uma simples média móvel. As bandas superior e inferior são ajustadas a 2 desvios padrão da média móvel simples.
Se o preço começar a empurrar na direção da banda superior ou inferior, pode ser uma indicação de que o mercado está começando a seguir nessa direção.
E esse é o valor de uma estratégia da banda Bollinger!
Obter uma indicação de um mercado de tendência pode ajudá-lo a seguir a tendência até a sua conclusão.
Bandas de Bollinger em um gráfico:
As configurações particulares são do comerciante individual. Difere de pessoa para pessoa.
Mas a fórmula padrão da banda Bollinger é:
Uma média móvel simples de 20 períodos. A banda superior ajustou 2 desvios padrão acima do MA. A banda inferior ajustou 2 desvios padrão abaixo do MA.
E aí está, pronto e pronto para ir.
Estratégia de bandas de Bollinger:
Como usar bandas de Bollinger com Double Bottoms e Double Tops, trocando o M e o W!
Formação de topo duplo:
O padrão M é comumente conhecido como o topo duplo, usando uma estratégia de banda Bollinger pode adicionar mais significado a este termo na prática.
Quando os preços são repelidos pela banda de topo duas vezes, isso pode significar que o mercado perdeu força e que uma corrida para a faixa de baixo poderia ocorrer, esses casos são uma característica da volatilidade dentro do mercado.
No gráfico acima, os preços foram repelidos duas vezes e, em seguida, empurrados para a faixa inferior.
Este top duplo também marcou o início de uma tendência de baixa.
Nesta estratégia de bandas de Bollinger, você deve procurar três coisas que aconteçam para escolher uma formação de topo duplo e confirmar o padrão.
Em primeiro lugar o preço coloca em uma reação alta para a faixa superior. Em seguida, um recuo para a média móvel simples. Então o preço volta para a primeira alta, mas irá falhar na ou abaixo da faixa superior.
O momentum minguante causa o fracasso da segunda máxima, então podemos procurar a confirmação da parte superior com uma quebra de suporte e eu gosto de ver duas velas próximas cujos corpos reais estão abaixo da linha MA.
Formação de fundo duplo:
O oposto também ocorrerá regularmente em mínimos significativos.
Onde os preços caem para a banda inferior duas vezes em curto prazo e depois são repelidos para cima, começando uma tendência de alta no mercado.
No gráfico acima, dois padrões W se formaram na tendência de alta, adicionando peso à tendência e significando que um trader deve manter a tendência.
Há um processo de quatro etapas nesta estratégia de bandas de Bollinger para confirmar se um bottom W está no lugar.
Em primeiro lugar, uma forma baixa, geralmente abaixo da faixa inferior. Em seguida, um retrocesso para a faixa do meio. em seguida, uma nova baixa forma, mas irá manter-se sobre ou acima da faixa inferior, mostrando uma desaceleração do momentum inferior. E por último, o padrão é confirmado quando o preço sobe para a faixa superior e completa duas velas cujos corpos reais estão acima da faixa do meio.
Um comerciante deve sempre esperar até que todos os quatro passos estejam concluídos antes de negociar o movimento. Isso reduzirá os sinais falsos e poupará seu capital a longo prazo.
Normalmente, usarei uma ordem de stop loss para negociar essa configuração, usando o preço menor & # 8216; preço baixo & # 8217; da formação como a posição de stop loss.
Bollinger squeeze band:
A banda de apertar Bollinger acontece quando os movimentos de preços se contraem em um intervalo estreito.
Isso faz com que as bandas de Bollinger se apertem umas contra as outras.
É quase como se uma pressão estivesse se formando no mercado e levaria a um movimento agudo nos preços o quanto antes.
No exemplo acima, um aperto sempre ocorreu antes de qualquer movimento significativo nos preços.
É uma indicação valiosa da possibilidade de volatilidade à frente.
Então, um trader sempre estará ciente da posição e tendência nas bandas de Bollinger. E se você perceber que as bandas de Bollinger "apertam" juntas, você pode começar a se posicionar porque um movimento significativo de preços está sempre à frente.
Como funciona?
Ao negociar usando essa estratégia de bandas de Bollinger, estamos procurando por um aperto nas bandas. Acima está o gráfico de 60 minutos do EURCHF para ver que tipos de sinais são gerados a partir dele.
O gráfico acima mostra incrementos de 20 pontos em EUR / CHF, cada vez que a largura da banda de Bollinger está se aproximando de 0,0010 ou cerca de 10 pontos, temos uma média de afastamento da média móvel de cerca de 40 pontos às vezes mais.
No caso acima, um comerciante poderia usar o squeeze como um gerador de sinal, um sinal é gerado quando:
as bandas se comprimem em cerca de 10 pontos e uma vela completa se completa acima ou abaixo da linha da média móvel.
dependendo de qual lado a vela completa, é o lado que você negocia.
Então, se uma vela se completa acima do MA, você se alonga, e se uma vela terminar abaixo, você fica curto. suas paradas devem ser colocadas no extremo oposto da vela.
Bandas de Bollinger como suporte e resistência:
Além de dar ao negociador uma indicação da volatilidade futura à frente, essa estratégia de bandas de Bollinger mostrará apoio e resistência em um mercado de tendências, muitas vezes repelindo os preços de volta à tendência mais uma vez.
Tanto na tendência de queda quanto na tendência de alta no gráfico acima, as bandas atuaram como pontos de consolidação.
O fato de os preços terem sido repelidos pelas bandas mostrou ao trader que eles poderiam seguir a tendência.
Montando as bandas:
Outra estratégia das bandas de Bollinger é montar as bandas, é quando usamos as bandas como uma ferramenta de reconhecimento de tendências.
Durante movimentos fortes de tendência, as velas tendem a ficar quase na faixa superior ou inferior.
Essa ocorrência mostra ao profissional que a tendência provavelmente continuará e terá poder por trás dela.
John Bollinger, o criador da banda, chama um movimento que toca as bandas com uma tag & # 8217; da banda. isso não é exatamente um sinal, mas denota um mercado fortalecedor ou enfraquecedor.
Tome nota por um segundo;
as bandas são colocadas a 2 desvios padrão da média móvel simples de 20 períodos em ambos os lados. Assim, as bandas contêm 95,6% de todos os movimentos de preços nos últimos 20 períodos.
Se o preço marcar a banda superior ou inferior, isso nos mostra que há significância nesse movimento. Porque é mais poderoso que 95,6% de todos os movimentos nos últimos 20 períodos.
Se ocorrer um movimento poderoso, pode ser comum que a média móvel simples atue como suporte para o preço. O preço geralmente ficará acima ou abaixo do SMA em um movimento de tendência. Esse conhecimento pode ser usado para gerenciar sua posição quando você está negociando tendências.
Coisas para tirar:
Quando usadas sozinhas, as bandas oferecem pouco em termos de temporização ou indicadores de entrada comercial.
As bandas de Bollinger dão ao negociador uma referência útil para julgar como a ação do preço provavelmente atua, dada determinada ação. Eles podem ser uma ótima ferramenta para medir a volatilidade, ou a falta dela, no mercado. E eles podem mostrar onde provavelmente suporte e resistência podem ocorrer dentro de uma tendência. A estratégia da banda Bollinger usa esses fenômenos para negociar movimentos de tendência dentro de um mercado.
Estes pontos sozinhos são provas suficientes para que todos nós devamos tomar cuidado com as bandas!
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Estes dias existem muitos indicadores diferentes disponíveis para negociação no mercado Forex. E parece que a cada poucos meses um novo indicador de negociação chega ao local. Mas muitas vezes, esses novos indicadores são apenas algumas variações das versões clássicas. Hoje vamos discutir um dos indicadores comerciais mais robustos que resistiram ao teste do tempo. Este é o indicador Bollinger Bands. Discutiremos os elementos básicos desse indicador e apresentarei algumas estratégias de negociação lucrativas da Bollinger Band.
Análise de Bollinger Bands no Forex.
A Bollinger Band é melhor descrita como um indicador de volatilidade no gráfico. Consiste em bandas superiores e inferiores que reagem a mudanças na volatilidade. As duas bandas envolvem a ação do preço nos extremos superior e inferior. Quando a volatilidade de um determinado par de moedas é alta, a distância entre as duas bandas aumenta. Quando a volatilidade de um par de moedas é baixa, as duas bandas começam a comprimir juntas. O indicador inclui uma Média Móvel Simples padrão de 20 períodos que pode ser usada para definir pontos de entrada e saída de negociações.
Cálculo de Bandas de Bollinger.
Como observamos, a ferramenta de negociação Bollinger Bands consiste em três linhas - upper band, lower band e middle line.
A linha do meio é uma média móvel simples de 20 períodos. É calculado somando os preços de fechamento dos últimos 20 períodos e depois dividindo o resultado por 20.
A linha superior é calculada com um SMA de 20 períodos da ação do preço e seu desvio padrão. A banda inferior é calculada da mesma maneira, usando o SMA de 20 períodos e seu desvio padrão. O desvio padrão padrão usado é 2. Portanto, as configurações da Bollinger Band geralmente são expressas como Bollinger (20, 2).
Como usar bandas de Bollinger.
Embora seja basicamente um indicador de volatilidade, o Bollinger Bands é bastante útil na descoberta de áreas de suporte e resistência. O indicador consiste em três linhas e cada uma delas poderia demonstrar funções de suporte / resistência, no entanto, as bandas de Bollinger duplas consistindo das bandas superior e inferior são geralmente melhores do que a linha central para essa finalidade.
Existem alguns sinais que podem ser gerados usando o Bollinger Band. Esses sinais respondem a diferentes atitudes de preço no gráfico. Vamos passar por cada um desses sinais, discutindo o seu potencial.
Bollinger Bunch Squeeze.
Quando as Bandas de Bollinger estão próximas umas das outras, o indicador de negociação está nos transmitindo que a volatilidade do par de Forex é relativamente baixa. Desta forma, os volumes de negociação são tipicamente baixos também, e o par é dito estar consolidando ou variando em vez de tendências. Isso é o que chamamos de “Bollinger Band squeeze”, porque as bandas estão sendo “espremidas” juntas. Na maioria dos casos, devemos evitar negociar em faixas de preço muito restritas, porque elas oferecem oportunidades significativamente menos lucrativas do que durante as fases de tendências. A imagem abaixo mostra um clássico Bollinger Bands Squeeze.
Um conceito importante a ser entendido na negociação forex é que os preços normalmente passarão de períodos de baixa volatilidade para períodos de alta volatilidade e vice-versa.
Como você vê, após o aperto, os preços começam a cair e entram em uma tendência de baixa sustentada.
A fuga da banda Bollinger fornece uma boa premissa para entrar no mercado quando o preço se estende além de uma das bandas. Isso proporcionaria apoio em favor do alcance do mercado de títulos chegando ao fim e da probabilidade de o preço entrar em uma nova fase de tendência.
Preço toca a faixa inferior.
Este é um sinal padrão de Bollinger Bands, que indica que o preço é relativamente baixo / sobrevendido do ponto de vista da volatilidade. Como resultado, um salto de alta poderia ocorrer, criando uma longa oportunidade de negociação. Pense nisso como um nível de suporte oculto baseado em uma leitura extrema de volatilidade.
No entanto, se o preço começar a cair rapidamente na faixa inferior, e a distância entre as duas faixas continuar aumentando, devemos ter cuidado ao entrar em uma negociação longa. Quando as bandas estão se expandindo e vemos um forte momento de preços abaixo da faixa mais baixa, isso é um indício de que um viés de baixa ainda deveria estar em jogo.
Preço toca a faixa superior.
O mesmo cenário está em vigor, mas na direção oposta. Nós olhamos para a faixa superior como um nível de resistência oculto baseado em uma leitura extrema de volatilidade. No entanto, se as bandas se expandirem e o preço começar a fechar vela após vela acima da faixa superior, então esperamos uma expansão mais alta.
Bollinger Bands Moving Média Breakout.
O breakout na Bollinger Bands Moving Average é um sinal de confirmação, que geralmente vem depois de uma interação de preço com as bandas. Se o preço saltar da faixa superior e, em seguida, interromper a SMA de 20 períodos em baixa, obtemos um sinal forte e curto. Se o preço saltar da faixa inferior e interromper o SMA de 20 períodos para cima, obteremos um sinal longo e forte.
Dessa forma, a interrupção do SMA de 20 períodos pode ser usada para definir os pontos de saída depois de entrar no comércio de Bollinger Bands.
O gráfico Bollinger Band acima resume os sinais que discutimos. Os círculos azuis indicam quebras cruciais através da média móvel simples de 20 períodos. A seta preta aponta um aperto de Bollinger Bands. A seta vermelha mostra a tendência de preço, ao mesmo tempo que quebra a Banda de Bollinger inferior e a seta verde mostra as tendências na Banda de Bollinger superior.
Negociação de bandas de Bollinger.
Agora que estamos familiarizados com a estrutura e os sinais das Bandas de Bollinger, agora é hora de mudar um pouco nosso foco e dar uma olhada em algumas estratégias de negociação que podem ser incorporadas usando as Bollinger Bands.
Bollinger bandas com padrões de velas.
Uma metodologia de negociação confiável utilizando o Bollinger Bands, está combinando as análises de Bollinger Bands e Candlestick. Basicamente, você poderia ir muito tempo depois que o preço tocasse a Banda de Bollinger baixa e então fechasse com um padrão de castiçal de reversão. E por outro lado, você poderia reduzir o par de Forex quando o preço atinge a faixa superior e, em seguida, forma uma vela de reversão.
Para essa configuração, você deve colocar uma ordem de stop loss além do castical de reversão. Eu prefiro fechar a metade do comércio quando o preço atingir a média móvel das bandas de Bollinger. A razão para isso é que os padrões de velas geralmente não levam a grandes reversões de preços, mas a movimentos de preços mais curtos em geral. Podemos ficar no comércio pela outra metade da posição para aproveitar e qualquer movimento de preço prolongado. E, nesse caso, se o preço continuar tendendo em nossa direção, podemos usar o Breakout da média móvel de bandas de Bollinger como um sinal de saída. No entanto, tenha em mente que, se você receber uma confirmação anterior de outro padrão de reversão, não desejará esperar pela fuga do SMA. Basta fechar o comércio imediatamente.
Vamos ver agora como essa estratégia funciona.
Este é o gráfico de 4 horas do EUR / USD para 1 de abril a 16 de abril de 2014. Este gráfico ilustra uma posição longa iniciada por um padrão gráfico de velas de reversão.
A grande seta preta no gráfico mostra um aperto na Bollinger Band. As bandas estão relativamente próximas umas das outras apertando a ação do preço e o indicador. Depois, o preço começa a diminuir. De repente, as bandas começam a se expandir rapidamente durante a diminuição. Em breve, vemos a ação do preço criando um padrão candlestick de reversão de pinças otimista, que é mostrado no círculo verde na imagem. Este é um longo sinal forte que ocorre na banda inferior, e assim cria uma boa oportunidade para comprar o EUR / USD. Uma ordem de stop loss deve ser colocada abaixo do ponto mais baixo do padrão gráfico de pinças, conforme mostrado na imagem.
O preço começa a aumentar. Seis períodos depois, o EUR / USD ultrapassa a média móvel simples de 20 períodos da Bollinger Band. Isto é quando 50% do comércio pode ser fechado. O preço continua sua recuperação. No caminho, vemos alguns padrões de vela de reversão. No entanto, eles não são confirmados e nós os desconsideramos como um possível ponto de saída do negócio. No final do aumento de preço, vemos um padrão de vela de reversão Doji, que é seguido por duas velas maiores de baixa. O fechamento da segunda vela de baixa pode ser considerado como a primeira saída do trade (Full Close 1). Se você decidir que este sinal não é persuasivo o suficiente, você pode esperar por uma quebra na Média Móvel Simples de 20 períodos, que vem 3 períodos depois.
Eu preferiria usar a reversão de Doji seguida pelas duas velas de baixa como um ponto de saída. Mesmo se você acha que o sinal não é suficientemente convincente, ele chega 8 horas antes do fim do mercado semanal.
Portanto, esta parece ser a melhor opção para sair dessa negociação. Desta forma, você está protegido contra o risco de fim de semana e grandes lacunas com a abertura de segunda-feira. Neste exemplo, se você decidiu esperar, você teria sido vítima de uma diferença de baixa de 30 pips.
Bollinger Band Breakout.
Nesta estratégia de negociação, abordaremos situações em que o preço vai além do Bollinger Band superior ou inferior. Ao mesmo tempo, as bandas devem estar em expansão, o que indica maior volatilidade. Além disso, incluiremos o Indicador de Volume para entrar nas negociações somente se os volumes estiverem altos ou se estiver aumentando atualmente com a direção da tendência.
Se todos esses requisitos forem atendidos, você poderá abrir uma negociação na direção da fuga. Essa tática permite que você tire proveito de movimentos rápidos de preços causados por altos volumes de negociação e alta volatilidade. Você deve permanecer nesses tipos de negociações até que o preço divida a média móvel de Bollinger de 20 períodos na direção oposta. Deixe-me mostrar agora como funciona este sistema de negociação Bollinger Band.
Acima você vê o gráfico de 4 horas do par de USD / JPY Forex de 29 de março a 12 de abril de 2015. A imagem ilustra uma oportunidade de negociação curta com base nos sinais do indicador Bollinger Bands e do Indicador de Volume.
No início do gráfico, vemos o preço se movendo abaixo do período de 20 Bollinger Band SMA. No entanto, as duas bandas de Bollinger são muito estreitas e os volumes são relativamente baixos. Portanto, ficaríamos fora do mercado por enquanto. De repente, as duas bandas começam a se expandir, o que é mostrado pelas linhas rosas na imagem. Ao mesmo tempo, as três setas pretas apontam para um aumento nos volumes de negociação do USD / JPY. Por esse motivo, consideramos isso uma boa oportunidade para uma posição curta no iene.
Você deve sempre usar um stop loss nessa negociação, e ele deve estar localizado acima da média móvel simples de 20 períodos. Isso funcionaria como uma parada móvel, o que significa que você ajustaria constantemente a parada na direção de baixa.
De acordo com nossa estratégia, devemos permanecer no mercado enquanto o preço estiver abaixo do SMA de 20 períodos. Depois de encurtarmos o USD / JPY, o preço começa a aumentar a intensidade do seu movimento descendente. A diminuição do USD / JPY é acentuada e continua por 6 dias.
Em 7 de abril de 2015, o USD / JPY atinge o seu ponto mais baixo e começa depois. O intervalo continua em direção à média móvel simples de 20 períodos, que é quebrada em 12 de abril. Com base nas regras da estratégia, esse seria o sinal de saída e a negociação deveria ser fechada neste ponto.
Qual é a melhor estratégia da Bollinger Band?
Na minha opinião, a melhor estratégia comercial da Bollinger Bands é a segunda configuração que mostrei para você. A razão para isto é que Volatilidade e Volumes estão mutuamente conectados. Portanto, sua importância para o outro é essencial, o que, por sua vez, cria sinais confiáveis para negociação. Quando o preço está se movendo muito além de uma das bandas durante a alta volatilidade e altos volumes de negociação, é provável que vejamos um grande movimento no preço no horizonte.
Além disso, as regras para entrar e sair de uma negociação e clara e direta, o que torna esta estratégia Bollinger Bands fácil de implementar.
O Bollinger Bands com padrões candlestick também é uma estratégia bem conceituada. No entanto, é menos provável que produza uma grande movimentação de preços.
Por isso, sugeri o fechamento de 50% no breakout da SMA, a fim de evitar riscos de movimentos de preços contrários. Alguns traders preferem esse tipo de configuração de negociação, o que é muito bom, desde que o trader entenda que se trata de uma estratégia de reversão à média e requer controles de gerenciamento de risco mais rigorosos.
Conclusão.
O Bollinger Bands é um indicador baseado em volatilidade. Consiste de uma banda superior e uma inferior, que reagem a mudanças na volatilidade, e uma média móvel simples de 20 períodos. O cálculo dos dois Bollinger Bands envolve um SMA de 20 períodos sobre os preços de fechamento no gráfico e um desvio padrão no SMA, geralmente 2 desvios padrão é a configuração normal. Os sinais que podem ser obtidos a partir do indicador de negociação Bollinger Bands são: Bollinger Bands Squeeze: As duas bandas são relativamente compactadas e apertadas, e estamos fechando o monitoramento da eventual direção de fuga e expansão da volatilidade. Preço toca a banda inferior: Este é um sinal clássico de compra. No entanto, se o preço se mover abaixo da faixa, a queda provavelmente continuará na alta volatilidade dos preços. Preço toca a banda superior: Este é um sinal clássico de venda. No entanto, se o preço estiver acima da faixa, o aumento provavelmente continuará. Bollinger Bands Moving Average Breakout: Este é um sinal padrão da Média Móvel. Quando há uma fuga de Bollinger Bands SMA, obtemos um sinal na direção do breakout Duas das melhores estratégias de negociação de Bollinger Bands são: Bandas de Bollinger com padrões de vela Bollinger Bands Breakout com indicador de volume A configuração de negociação Bollinger Bands preferida é a Bollinger Bands Breakout com indicador de Volume, porque: Tem regras claramente definidas e é fácil de implementar. Volatilidade e Volumes são mutuamente conectados, o que fornece sinais confiáveis. Isso leva a tendências de preços maiores e de longo prazo.
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Bollinger Bands Trading Strategies Colocar Para O Teste.
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Este artigo analisa quatro estratégias de negociação de Bollinger Bands e testa algumas idéias básicas usando dados de estoque históricos.
Bollinger Bands é um indicador técnico útil e bem conhecido, inventado por John Bollinger nos anos 80. Eles consistem em uma média móvel simples (geralmente o período 20) e duas bandas superior e inferior, que são colocados a uma distância de vários desvios padrão (geralmente dois).
Eles são, portanto, capazes de capturar 90-95% do movimento dos preços de segurança e são o veículo perfeito para medir a volatilidade.
Quando as duas bandas estão distantes, a ação ou a segurança é altamente volátil, e quando as bandas estão próximas, a volatilidade é menor. Bandas de Bollinger são, portanto, a base para muitas estratégias de negociação diferentes, como o Bollinger Bands squeeze, a fuga de Bollinger Bands, Bollinger Bands reversão e montando a tendência Bollinger Bands.
A próxima imagem mostra as Bandas de Bollinger sobrepostas em um gráfico de preços com setas verdes e vermelhas. Este é um exemplo de negociação tirado da estratégia número dois, sobre o qual você pode ler abaixo.
Parâmetros das bandas de Bollinger.
Como mencionei acima, o padrão é usar a média móvel simples de 20 períodos.
A faixa superior é então colocada 2 desvios padrão acima dos 20 MA e a banda inferior é colocada 2 desvios padrão abaixo.
Claro, você tem permissão para usar qualquer parâmetro que desejar, mas deve lembrar que se alterar o número de desvios padrão para 2.1, o período de média móvel deve mudar para 50. Da mesma forma, se você alterar o número de desvios padrão para 1,9 , o período da média móvel deve mudar para 10.
Bollinger Bands pode ser usado em qualquer período de tempo e é útil para reconhecimento de padrões ou combinação com outros indicadores técnicos.
Eu gosto muito do Bollinger Bands, porque eles são excelentes para medir a volatilidade e podem ser sobrepostos em qualquer série de tempo e não apenas no preço de uma ação.
Bandas de Bollinger podem ser usadas em volume, interesse aberto, dados de sentimento, quase qualquer coisa. Eles são, portanto, muito flexíveis e permitem que os traders usem rapidamente os desvios padrão em seus modelos.
Bollinger Bands Trading Strategy Um.
Como eu disse antes, o Bollinger Bands é um excelente indicador, mas apenas se você usá-los corretamente, e o inventor, John Bollinger, criou uma série de regras para orientar os traders sobre como usá-los. Você pode ver as 22 regras completas do Bollinger Bands aqui.
Uma das regras criadas por John Bollinger é:
8. Fechamentos fora do Bollinger Bands são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos de fuga de volatilidade.)
Em outras palavras, se uma segurança fecha acima da banda superior, você deve ver isso como uma fuga e ir longo. Por outro lado, se uma segurança fechar abaixo da faixa inferior, você deve ser curto.
A maneira mais comum de negociar essa estratégia, então, é procurar um fechamento acima da faixa superior ou um fechamento abaixo da faixa inferior. Você então vai longo ou curto no próximo aberto.
Essa é uma estratégia bastante fácil de testar em dados históricos.
Embora haja muitas permutações diferentes de mercados, prazos e dimensionamento de posição, a simulação a seguir coloca essa estratégia simples para testar no S & amp; P 500 Index (SPX).
Regras do Teste Um:
• Quando o SPX fecha acima da parte superior da Banda de Bollinger, vá longo na próxima abertura.
• Quando o SPX fechar abaixo da faixa inferior do Bollinger Band, a próxima abertura será curta.
• Sair da posição em 15% de trailing stop.
• Prazo: Diário (cotações EOD)
• Datas de início / término: 1/1/1990 & # 8211; 01/01/2015.
• Capital inicial: US $ 100.000.
• Tamanho da posição: Fixo: US $ 20.000 por negociação.
• Comissão: US $ 0,01 por negociação.
Resultados do teste um:
Para recapitular, essa estratégia é longa sempre que o índice S & P 500 fecha acima da Bollinger Band superior no gráfico diário e o faz na próxima sessão aberta. Ele é curto no próximo aberto sempre que o índice fechar abaixo da banda inferior.
O sistema arrisca uma quantia fixa de US $ 20.000 em cada negociação e sai de uma negociação com parada por trailing de 15%. Como você pode ver, os resultados dessa estratégia simples no S & amp; P 500 Index são menos que impressionantes:
Há um retorno anualizado composto de apenas 4,33% entre 1990 e 2015, com uma redução máxima de 30%.
Isso se compara a um retorno de compra e retenção de 7,29% * por ano com um rebaixamento máximo de 57%.
Quando posições curtas são retiradas e o sistema é executado apenas por muito tempo, o desempenho melhora, para 5,41% CAR com um rebaixamento de 22%.
Sem surpresa, esses resultados não são espetaculares, mas na verdade são melhores do que eu esperava. Diferentes permutações, diferentes mercados, prazos e riscos podem ajudar a transformar isso em um modelo simples e que vale a pena.
Bollinger Bands Trading Estratégia Dois.
Como mencionado anteriormente, o Bollinger Bands pode ser usado de várias maneiras e você pode escrever um livro inteiro apenas sobre as estratégias do Bollinger Bands sozinho.
Uma estratégia simples vem deste artigo sobre o site de finanças Investopedia e é basicamente o inverso da estratégia um.
A idéia proposta no artigo é simplesmente esperar que uma ação feche abaixo da Bollinger Bands inferior e depois comprá-la no dia seguinte. Os critérios exatos de venda não são mostrados, portanto assumirei que sairemos do estoque quando ocorrer o inverso. ou seja, quando o estoque se fecha acima da Banda de Bollinger superior.
De acordo com o artigo, incluí um stop loss de perda máxima de 30%.
Para testar essa estratégia, incluí também algumas regras extras de liquidez (para evitar estoques de moeda de um centavo), uma regra de classificação (para escolher entre sinais) e uma regra de market timing (para não negociarmos em um mercado de baixa). ). Além disso, vamos distribuir o risco para que possamos ter até 20 posições ao mesmo tempo.
O sistema é executado com base em dados históricos de ações no universo S & amp; P 1500 entre 2000 e 2015. Esses dados incluem códigos de negociação deslistados e são ajustados para ações corporativas.
Aqui estão as regras completas e os resultados:
Teste duas regras:
• Se um estoque fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior, compre o dia seguinte na abertura.
• Classificar os estoques pelo RSI (20). Escolha os sinais mais baixos classificados primeiro.
• Se o estoque fechar acima da Banda de Bollinger superior, saia da posição na próxima abertura.
• perda máxima de perda de 30%
Configurações / condições:
• Regra de liquidez: volume médio de 20 dias & gt; 100.000.
• regra de liquidez: preço aberto & gt; US $ 2
• Regra de Market Timing: o SPX está acima do MA de 80 dias.
• Portfólio: máximo de 20 posições.
• Universo: S & P 1500.
• Prazo: Diário (cotações EOD)
• Amostra: 1/1/2000 & # 8211; 01/01/2015.
• Capital inicial: US $ 100.000.
• Tamanho da posição: 5% por negociação.
• Comissão / desvio: US $ 0,01 por negociação.
Como você pode ver nos resultados do teste, a estratégia conseguiu retornar 17,25% entre 2000 e 2015, com um rebaixamento máximo de 33%.
A alta taxa de vitórias dessa estratégia a torna atraente e a ideia parece ter potencial. Deve-se notar, no entanto, que os resultados dependem da obtenção de bons preenche os preços em aberto. Testei a estratégia novamente usando o preço de compra como meio entre o aberto e o alto, e o preço de venda como meio entre o aberto e o baixo, e o retorno anualizado caiu para 3,46% com rebaixamento de 42%.
Para melhorar este sistema, eu sugeriria examinar mais de perto o mecanismo de preço de entrada e classificação.
Bollinger Bands Trading Strategy Três.
Voltando ao nosso simulador e olhando novamente para as nossas 22 regras, a regra número sete é esta:
7. Nos mercados de tendências, o preço pode subir e subir a Banda de Bollinger superior e descer a Banda de Bollinger inferior.
Isso é um pouco mais complicado de modelar usando o simulador. Mas é possível criar uma estratégia especificando o número de aberturas maiores ou fechadas acima da faixa superior. Ou pelo número de abertura inferior ou fecha abaixo da faixa inferior.
Essa próxima estratégia é longa quando ela fecha acima da Bollinger Band superior por dois dias seguidos. Esta é uma estratégia de portfólio usando ações do universo S & amp; P 1500. A estratégia usa o preço de abertura para calcular os parâmetros padrão da Bollinger Band (20,2) e os negócios são entrados no mesmo dia de fechamento.
O sistema usa um filtro de tempo de mercado, por isso só negocia quando o mercado global (SPX) está acima do MA de 90 dias. E usa um filtro de liquidez para evitar estoques de moeda de um centavo e assim por diante.
O sistema é executado em dados na amostra primeiro e depois fora da amostra.
Teste três regras:
• Compre uma ação no fechamento se ela for fechada acima da Bollinger Band superior (calculada com preço em aberto) pelo segundo dia consecutivo.
• Classificar os estoques pelo RSI (20). Escolha os sinais mais baixos classificados primeiro.
• Sair da posição com 30% de parada móvel.
Configurações / condições:
• Liquidez: volume médio de 20 dias & gt; 100.000.
• Liquidez: preço aberto & gt; US $ 2
• Market Timing: SPX está acima de 80 dias MA.
• Portfólio: máximo de 20 posições.
• Universo: S & P 1500.
• Prazo: Diário (cotações EOD)
• Em Amostra: 1/1/2002 & # 8211; 01/01/2012.
• Fora da amostra: 1/1/2012 & # 8211; 01/01/2015.
• Capital inicial: US $ 100.000.
• Tamanho da posição: 5% por negociação.
• Comissão: US $ 0,01 por negociação.
Resultados do Teste Três:
Os resultados mostram um retorno anualizado de 16,44% com um rebaixamento máximo de 30% durante o período in-sample e um retorno anualizado de 20,11% com um rebaixamento máximo de 15% durante o período fora da amostra.
Essencialmente, esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências e mostra a força do uso de carteiras ao negociar ações.
Uma das razões pelas quais a estratégia funciona bem, no entanto, é que ela depende da negociação no fechamento. Para negociar este sistema corretamente, você precisaria procurar por potenciais candidatos e comprar logo no fechamento.
Isso não inclui apenas a digitalização da Bollinger Band - você precisa ter certeza de que a ação vai fechar acima da faixa superior, o que pode nem sempre ser fácil -, mas também pelo RSI, para levar em conta os critérios de classificação. (Eu testei a estratégia usando o RSI do dia anterior e havia pouca diferença no resultado, então essa é outra opção).
Se fizermos o teste novamente, mas desta vez compramos usando o preço alto e não o fechamento, o retorno cai e o rebaixamento aumenta, mas não muito. Essa pode ser uma representação mais precisa dos preenchimentos de preço que obteríamos ao negociar o sistema.
No geral, os resultados são muito bons. Com algumas ferramentas decentes e um pouco de discrição, pode haver algum potencial para ser encontrado aqui. Abaixo está a curva de capital total de 2000-2015:
Bollinger Bands Trading Strategy Quatro.
Na regra 6, John Bollinger afirma que:
6. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinalizam. Uma tag do Bollinger Band superior NÃO é um sinal de venda. Uma tag da Banda de Bollinger inferior NÃO é um sinal de compra.
Mas e se essas tags ocorrerem quando o estoque já estiver em tendência de alta? Talvez haja a possibilidade de que um fechamento abaixo do Bollinger Band inferior possa ser um bom momento para trocar o pullback?
Nesta próxima estratégia, usamos as mesmas configurações do teste dois, exceto por duas diferenças. Precisamos que o estoque esteja em tendência de alta e só saímos por parada móvel.
Teste quatro regras:
• Compre um estoque no fechamento se ele fechar abaixo da Bollinger Bands inferior.
• Classificar os estoques pelo RSI (20). Escolha os sinais mais baixos classificados primeiro.
• A média móvel de 20 dias deve ser maior do que no dia anterior.
• Sair da posição com 30% de parada móvel.
Configurações / condições:
• Liquidez: volume médio de 20 dias & gt; 100.000.
• Liquidez: preço aberto & gt; US $ 2
• Market Timing: SPX está acima de 80 dias MA.
• Portfólio: máximo de 20 posições.
• Universo: S & P 1500.
• Prazo: Diário (cotações EOD)
• Em Amostra: 1/1/2002 & # 8211; 01/01/2012.
• Fora da amostra: 1/1/2012 & # 8211; 01/01/2015.
• Capital inicial: US $ 100.000.
• Tamanho da posição: 5% por negociação.
• Comissão: US $ 0,01 por negociação.
Resultados do teste quatro:
Como pode ser visto abaixo, os resultados são aceitáveis. O retorno anualizado no período da amostra foi de 14,35%, com um rebaixamento de 28%. No período fora da amostra, o retorno anualizado foi de 15,88% com uma redução de 15%.
Novamente, a estratégia sofre com o problema de negociar bem no fechamento, então essa estratégia (e estratégia três) pode se beneficiar de alguma discrição.
Aqui está a curva de capital total entre 2000 e 2015:
Conclusão.
No geral, parece que a estratégia comercial três é a mais atraente, baseada na relação CAR / MDD. No entanto, a maior taxa de ganho da estratégia 2 sugere que a estratégia 2 também pode valer a pena ser investigada.
Como mencionado, o problema de procurar os sinais certos e trocá-los imediatamente significa que a estratégia três e quatro é relativamente difícil de negociar, pelo menos sem ferramentas mais caras. Considerando que a estratégia comercial dois se baseia em obter bons preenche os preços a céu aberto.
No entanto, parece haver potencial nesses sistemas para um maior desenvolvimento.
Simulações de negociação realizadas com a Amibroker usando dados históricos da Norgate.
* Devoluções nominais e não incluem dividendos reinvestidos.
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7 opiniões.
Uau isso foi ótimo. Acontece que eu tenho olhado para bandas BB errado o tempo todo. Obrigado por isso, ajudou a esclarecer um pouco !!
Ainda bem que este artigo ajudou o André, como você estava usando o Bollinger Bands antes?
Eu tenho negociado quase da maneira exatamente oposta a que eles se destinam, porque eu estive curto em cima e por muito tempo em um fechamento abaixo.
No entanto, ler este post faz muito sentido por que ele estava funcionando.
Eu também escolhi break outs ou break-downs baseados no aperto das bandas. Então, por exemplo, se o preço estiver acima do 20ma e as bandas começarem a se expandir, então eu irei longo e vice-versa. Funciona muito bem, mas eu não o testei completamente, por isso não posso comentar com precisão como funciona historicamente.
Esta é a grande coisa sobre o back-testing, ver o que funciona e o que não é tão bom que isso ajude!
Existem tantas maneiras diferentes de usar as bandas. Negociar o cenário do squeeze, onde as bandas se estreitam, é definitivamente algo para se investigar a seguir, já que você está negociando a volatilidade.
Eu uso uma versão de longo prazo da Estratégia 3 com um período de 50 BB. Meu filtro é que SMA de 50 dias deve estar acima de SMA de 200 dias. Stop loss é um fechamento abaixo de 200 dias de SMA. Funciona muito bem como uma tendência a longo prazo após o sistema.
Efetivamente, equivale a um sistema Golden Cross (somente longos negócios) com fechamentos acima do BB superior usado como pontos de entrada.
Leia o seu livro e obtenha algumas ideias bastante úteis.
Isso soa como uma estratégia sólida Ravi, eu gosto disso.
E fico feliz que você tenha algumas idéias úteis do livro. Continue lendo este blog porque tenho muito mais para compartilhar! Felicidades e boa negociação.
Esqueci de mencionar outro filtro, que é Bollinger Bandwidth abaixo de 20%. Então, olhando para tirar proveito do Squeeze também.
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Lembre-se de negociação financeira é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como aconselhamento de investimento personalizado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Erros de dados e erros ocorrem. Por favor, veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Por favor, lembre-se que a negociação financeira é arriscada e você pode incorrer em perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um aconselhamento de investimento personalizado. Por favor, veja o aviso completo.
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